Il report, che viene realizzato in Python ed elaborato esclusivamente in modo quantitativo, è inviato ogni inizio settimana direttamente sulla mail fornita nel form di iscrizione e presenta le performance del MIB e dei 40 titoli che lo compongono, analizzate su diversi orizzonti temporali (settimana, mese e anno in corso). Questi dati permettono di avere una prima misura della tendenza in atto su diversi time frame operativi.

Il REWARD/RISK RATING è un algoritmo di rating proprietario che prende in considerazione fattori matematici relativi al trend, alla forza relativa e alla posizione ciclica. Il rating può andare da +5 a -5 e indica il grado di potenziale a medio termine di un titolo. Il rating varia al variare degli elementi che lo compongono.

La MATRICE DI CORRELAZIONE completa il quadro quantitativo in ottica di valutazioni e fornisce un supporto decisionale nella creazione di allocazioni di portafoglio, relativamente ai 5 titoli mediamente più scambiati a livello di movimento di denaro sul mercato nei 12 mesi precedenti.

Le dinamiche di forza relativa possono essere analizzate il grafico comparato relativo alle performance degli ultimi 12 mesi delle 5 Big Cap del mercato.

Sull’indice MIB, per la sua centralità, l’analisi viene approfondita anche attraverso il grafico settimanale delle ultime 1000 sedute, visualizzato insieme a tre indicatori ciclici proprietari (breve, medio e lungo periodo) e a un indicatore d trend che segnala le posizioni al rialzo, al ribasso e la chiusura delle stesse.